Question 202. Прайсим в рэндом волке что
Рассмотрим симметричный Random Walk, где каждый день вероятность у бумаги пойти вверх такая же как пойти вниз и равна $0,5$. Сегодня бумага стоит $100$ рублей. Альтернативных вариантов вложений нет.
- а)
С какой вероятностью актив через $5$ дней будет стоит $150$ рублей? А $140$ ?
- б)
Найдите сколько бы стоил Европейский колл-опцион на данную бумагу со страйковой
ценой $110$ и датой экспирации $5$ дней. А сможете ли вы посчитать ответ на вопрос о цене через $100$ дней? А как вы думаете это делают крупные компании?